existe entre el precio de la acción en un día cualquiera y el precio medio de la acción desde el comienzo de la semana hasta ese día: resulta que la subida del precio de la acción se puede calcular multiplicando por dos la subida del precio medio. Esta ley se cumple para todos los días. »Para hacerles comprender a los niños el valor del dinero y del ahorro, el profesor pasa entonces de las palabras a los hechos, y les muestra a sus alumnos, en una enorme pantalla adosada a la pared, algunos de los gráficos que trae preparados en su ordenador portátil. El profesor ha analizado minuciosamente los gráficos de los principales índices bursátiles del mundo, como el Dow Jones Industrial estadounidense, el Nikkei japonés, el FTSE londinense, o el Ibex español, y también ha descifrado los gráficos de numerosas acciones entre las que se incluyen muchas del Ibex y otras del Mercado Continuo español. Esa es .según él. la única forma de probar la validez de la teoría. »RFijaos aquír, dice el profesor señalando cuatro puntos en un gráfico del Nikkei (NK225) que abarca un intervalo temporal que va desde el 29 de diciembre de 1989 hasta el 19 de septiembre de 2008. RFijaos cómo cada vez que el índice llega al precio medio relativo al 29 de diciembre de 1989 se produce una situación misteriosa: el índice detiene su subida y se desplomar. Y efectivamente así ocurría. RLa línea
que podéis ver en la parte superior está formada por los precios medios, que son relativos porque su valor depende del día inicial que se haya tomado como referencia para su cálculo .comenta el profesor.. En este caso .dice refiriéndose a la gráfica del Nikkei 3648., hemos elegido como día inicial para los cálculos el día en el que el índice japonés alcanzó su máximo histórico: el 29 de diciembre de 1989r. 3648 elpais
21 -2 -1 -1 +1 +1 +2 21 -2 -1 -1 +1 +1 +2 http://elpais.com/economia/2014/01/22/actualidad/1390423389_887876.html